Разогрейте духовку до 500 градусов по Фаренгейту. На противне слегка натрите болгарский перец растительным маслом. Запекайте около 20 минут, переворачивая перец наполовину, пока он не почернеет местами. Переложите перец в миску, накройте пленкой и дайте остыть. Очистите перцы и разрежьте их вдоль на три части; выбросьте стебли, сердцевины и семена.
В небольшой миске смешайте петрушку с каперсами, оливковым маслом и чесноком и слегка приправьте солью и перцем. Разложите перец на рабочей поверхности. Положите палочки моцареллы на короткие концы и сверху положите анчоусы. Сверху выложите смесь петрушки и сверните в тугие цилиндры. Обрежьте концы и разрежьте рулеты пополам. Нанизать на зубочистки и подавать.
Приготовить заранее: рулеты можно хранить при комнатной температуре до 4 часов или в холодильнике до 8 часов. Перед подачей доведите до комнатной температуры.
